白银主力合约高手续费对应高频策略

目前国内商品期货合约里面,黄金与白银算是明星品种了吧,有量,有波动,价格相对也连续一些,对于大部分高频策略来说算是比较友好了,但是这手续费实在太贵了(不考虑返佣情况下),平推一个单子需要两个一跳的盈利单来Cover,一但某一个单子亏损一跳,需要净赚两跳(浮盈三跳),或者说需要五个一跳的止盈单才能把这个坑填上!这个买卖实在是非常不划算,所以没办法,逼着策略不断的拿大点,但策略里面每一个因子的调动对整个策略的最终盈亏结果都是巨大的!

白银主力合约的平今和平昨的手续费一样,也没办法通过锁仓来解决这个手续费占用问题。所以只能是从胜率和频率上着手解决,胜率这个是一个伪命题只是一个交易的结果,并不是一个追求的目标,策略契合行情才能得出高胜率的结果,而不是优化策略参数去追求高胜率,或者说比较变通一点的方法是交易下单的择时的优化,但这会影响策略的交易频率,所以环环相扣,各个方面都是关联着的。

我是金融消费者,我为社会做贡献。。。

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